Курсовая - имитационные методы (МЭСИ)

СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
1 Имитационное моделирование как способ анализа риска 4
1.1 Понятие имитационного моделирования 4
1.2 Место метода Монте-Карло в количественном анализе рисков инвестиционного проекта 11
1.3 Схема реализации метода Монте-Карло в инвестиционных расчетах 14
1.4 Построение математической модели 16
1.5 Осуществление имитации 19
2 Практика применения имитационного метода в ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» 21
2.1 Краткая характеристика предприятия 21
2.2 Имитационное моделирование инвестиционного проекта 29
Отраслевой риск 31
Заключение 33
Список литературы 35

ВВЕДЕНИЕ
Одним из методов, позволяющих учитывать влияние неопределенности на эффективность инвестиционного проекта является имитационное моделирование по методу Монте-Карло, которое можно отнести к группе теоретико-вероятностных методов. Данные методы отличаются большой теоретической сложностью и малой возможностью их практического применения. Особое место в ряду этих методов занимает имитационное моделирование. Реализация этого способа анализа рисков сложна и требует разработки специального программного обеспечения, но результаты анализа играют важную роль как при оценке влияния неопределенности на показатели эффективности, так и при определении общего уровня риска инвестиционного проекта.

Проведение имитационного моделирования по метопу Монте-Карло основано на том, что при известных законах распределения экзогенных переменных можно с помощью определенной методики получить не единственное значение, а распределение результирующего показателя (построить гистограмму в общем случае, либо подобрать теоретический закон распределения вероятностей). Подбор законов распределения экзогенных переменных осуществляется как на данных объективных наблюдений (статистики и т.д.), так и на экспертных оценках. В имитационном моделировании используется математический аппарат имитации по методу Монте-Карло, который применяется для описания процессов, имеющих вероятностную природу.

Целью курсовой работы является изучение особенностей применения имитационного моделирования в оценке риска деятельности предприятия.

Для достижения поставленной цели ставились и решались следующие задачи:
- дать понятие имитационного моделирования;
- раскрыть сущность метода Монте-Кало;
- описать метод моделирования в практике предприятия.